摘要:農村小額信貸是近年來國際社會普遍關注的新型金融業務。依托小額信貸所涉及的經濟學理論，用博弈論的方法對農村小額信貸市場中農戶、農村中小企業與商業銀行的行為進行分析，旨在規范農村小額信貸市場，總結經驗，為推進農村小額信貸的快速發展提供參考。
關鍵詞:農村小額信貸;道德風險;博弈
在小額信貸市場上，借貸的一方往往不能掌握另一方足夠的信息，這樣就不能做出準確的決定。
我們把這種情形叫做信息不對稱。信息不對稱在小額信貸上往往會引發兩種負面現象:第一種現象叫逆向選擇，就是說在信息不對稱的情況下，擁有信息優勢的農戶、農村中小企業通過隱藏信息可能做出有利于自己而不利于商業銀行的選擇行為。第二種叫道德風險，一般有事前道德風險和事后道德風險之分。不論是農戶、農村中小企業還是商業銀行都存在道德風險問題。農戶、農村中小企業作為借款人申請商業銀行小額貸款，這場博弈中只有農戶、農村中小企業知道自己的還款意愿和還款能力，處于信息優勢地位;商業銀行則由于不能及時準確了解借款人的信用狀況，處于信息劣勢地位。擁有信息優勢的農戶、農村中小企業就有可能隱瞞對自己不利的信息，還有可能采取一些有利于自己而損害商業銀行利益的行為。而商業銀行為了保證發放的貸款能夠按期足額收回，就不得不投入大量的人、財、物去調查每個借款人的真實還款意愿，并且對貸款的使用進行監督，當投入的人、財、物等成本過大時，商業銀行就面臨無利潤可賺的局面。
一、模型的假定條件
為了最大限度地接近農村小額信貸市場的實際情況，本文將現在推行的農村小額信貸條款作為假定條件建立模型，并且采用動態不完全信息博弈矩陣，對農村小額信貸市場上的農戶、農村中小企業與商業銀行的行為做出假設，進行模擬。
其一，博弈參與者:農戶、農村中小企業與商業銀行。農戶、農村中小企業與商業銀行都是自負盈虧的經濟主體，他們決策原則非常明確，那就是盡可能使自己的利益最大化。
其二，博弈的策略選擇:商業銀行有貸款與不貸款兩種策略選擇;農戶、農村中小企業也有履約與不履約兩種策略選擇。
其三，博弈的次序:可以規定為由農戶、農村中小企業首先做出決策，接下來由商業銀行做出決策，然后農戶、農村中小企業再決策，以此循環下去。
其四，博弈的'得益:由農戶、農村中小企業決定是否做出使不利事件發生概率上升而有利于自己的行為，及發生道德風險。如果不發生道德風險，則對雙方都有利，商業銀行能得到期望利潤，農戶、農村中小企業能得到貸款并能實現預期收益。如果發生道德風險，則商業銀行發生損失但也可以采取使不利事件不產生的措施即不發放貸款。
二、模型的模擬過程及結果
在這里，我們采用博弈均衡理論來闡述農村小額信貸市場上參與主體的各自行為，也就是說商業銀行是否進入農村小額信貸市場，可以看做是一種不完全信息靜態博弈(見表1)。表1中左邊數字表示農戶、農村中小企業的收益，右邊數字表示商業銀行的損失和收益。各字母的含義如下:P:農戶、農村中小企業得到貸款履約時所得到的收益;
I:商業銀行發放貸款未來農戶、農村中小企業履約后所得到的收益;
R:農戶、農村中小企業得到貸款不履約時所得到的收益;
Q:商業銀行發放貸款但未來農戶、農村中小企業不履約時遭受的損失。
如果Q
博弈論還可以用來解釋團體貸款適用于農村各類經濟主體的原因。在我國，由于地緣、血緣這些因素的關系，農村地區范圍廣，農戶居住分散，但他們有一種天然的群體規范，以此進行互惠合作的保護。
這種規范，一是獎勵互惠合作者，二是集體懲罰不互惠合作者，這種懲罰主要是情感上的，而不是貨幣性的懲罰，以對個體進行約束。下面我們將采用兩人支付矩陣，來分析個體的內在情感損失對相互合作關系產生的影響(見表2)。如果滿足X>M-C以及X>B-N的話，選擇互惠合作會成為每一位客戶比較占優的策略。如果不選擇互惠合作，對方肯定會反對，這時候報復性的心理作用和行為方式就會表現出來，并且最終要影響到博弈均衡的結果(見表3)。如果對報復行為進行懲罰X，在這樣的囚徒困境博弈中，只要滿足X≥2，唯一的納什均衡就表現為客戶之間的互相合作。因為采取報復行為的成本過高，客戶2進行自我承諾的報復行為對于客戶1來說有點不可相信。但是對參與個體博弈來說，實現相互合作的關鍵就是參與個體對團體內部不合作將會得到的報復以及得到報復后應該承受什么樣的后果進行的預期。如果參與的團體內部普遍存在對違背或不合作要么進行懲罰，要么進行報復心理的時候，這種懲罰機制就值得相信。三、加強農村小額信貸市場主體行為博弈的對策選擇通過對農村小額信貸市場主體行為博弈分析，得出農村小額信貸既促進了農業、農戶、農村中小企業的發展又能獲得一定的收益。農戶、農村中小企業與商業銀行之間進行博弈的結果又說明，商業銀行一定要改善“惜貸”這種狀況。
1.小額信貸風險的控制應從源頭加強加強小額貸款管理刻不容緩，具體工作可從三方面來做:一是對不良信用貸款建立黑名單并定期對外通報。凡是黑名單上有名字的農戶、農村中小企業，不再向其發放小額貸款，這樣能控制潛在的貸款風險。二是對貸款考察機制進一步健全。為了保證小額貸款資金的投向安全有效，商業銀行的信貸員要狠抓貸款前的摸底調查、貸款過程中的嚴格審查、貸款之后的反復核查三個環節，做到客觀公正，專款專用，讓急需貸款的農戶、農村中小企業能及時得到貸款。三是激勵機制進一步強化，以提高小額信貸營銷的積極性。將貸款責任與利益掛起鉤來，最大限度激發商業銀行信貸員服務農戶、農村中小企業的積極性。引進競爭機制，使整體隊伍素質不斷提高。
2.小額信貸的市場化進程應加快市場經濟背景下，高利率往往是國外小額信貸市場吸引銀行、非銀行金融機構的主要因素。一是相關的小額信貸機構合法化。二是通過稅收減免或者是稅收返還政策，給予一定的優惠，以實現小額信貸的可持續發展。三是建立多元化的小額信貸運行體系。四是特準一批專營小額信貸機構與正規的商業銀行一起開展小額信貸業務，使各自的特長優勢得以發揮。五是借鑒國外農村小額信貸發展的經驗，將依據銀行法運營的金融機構和依據小額信貸相關法律法規運營的金融機構分開進行管理，在多元機構模式下規范農村小額信貸業務的相關法律和法規，以加快農村小額信貸在我國的發展。
3.多戶聯保貸款模式應發展成主流多戶聯保貸款模式就是對農戶、農村中小企業組成的聯保小組成員發放的，小組成員之間相互承擔連帶責任。具體操作方法如下:第一，由聯保的農戶、農村中小企業出資建立基金，用來防范風險。如果在實際操作過程中，有哪個成員不能按時足額償還貸款的時候，款項就要在聯保農戶、農村中小企業建立的基金中扣劃。第二，由參加聯保的農戶、農村中小企業自愿組建擔保小組，擔保小組成員之間的關系比較松散，他們之間既不是關系人，更不是相互控股關系。第三，聯保小組的擔保總額規定有最高額度和限制范圍。依據承擔的風險要與獲得的收益相匹配，聯保貸款的價格應比正常情況的擔保貸款價格高，大體上是在中國人民銀行核定的基準利率基礎上通過上浮來做的。
4.激勵機制的動態化應建立起來所謂激勵機制的動態化，是指在貸款額度不變這樣的多期重復博弈環境中，將借貸雙方的未來預期和歷史記錄數據納入到雙方簽訂的合約框架當中來進行設計，目的是督促借款人改善其還款行為的一種機制。
到目前為止，大多數小額信貸機構認為該激勵機制是一種行之有效的風險控制手段，并開始采納。最初用較小的貸款額度嘗試，目的是獲得借款者的實際信用情況，后來的長期重復博弈中，借貸雙方之間建立起業務關系，從而獲得了借款人的信用記錄。這種機制是有前提條件的，也就是說商業銀行必須幫助借款人形成沒有期限的對將來的預期，否則的話，借款人抵賴賬款的概率還會提高。不管是通過正規金融機構投放小額貸款還是通過非正規金融機構投放小額貸款，相關信貸員的操守、職業判斷和素質是問題是否出現的重要因素之一，所以，激勵機制的動態化，還要將信貸員的激勵因素考慮進來。
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